Was ist der stochastische Oszillator? – Analytik & Prognosen – 29. April 2023
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Was ist der stochastische Oszillator?
Der Stochastik-Oszillator ist ein Indikator, der den letzten Schlusskurs eines Wertpapiers mit dem höchsten und niedrigsten Kurs während eines bestimmten Zeitraums vergleicht. Es gibt Messwerte, die sich zwischen null und 100 bewegen (oszillieren), um einen Hinweis auf die Dynamik des Wertpapiers zu geben.
Die stochastischen Messwerte sind im Wesentlichen prozentuale Ausdrücke der Handelsspanne eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. (Die Standardeinstellung für den Stochastik-Oszillator ist 14 Zeiträume – stündlich, täglich usw.) Ein Wert von 0 repräsentiert den niedrigsten Punkt der Handelsspanne. Ein Messwert von 100 zeigt den höchsten Punkt während des angegebenen Zeitraums an.
Stochastische Oszillatorformel
Die Formel zur Berechnung des Stochastik-Oszillators lautet wie folgt:
%k = (Letzter Schlusskurs – Niedrigster Kurs)/(Höchster Kurs – Niedrigster Kurs) x 100
%D = 3-Tages-SMA von %K
Wo:
- C ist der letzte Schlusskurs
- Niedrigstes Tief ist das niedrigste Tief für den Zeitraum
- Höchstes Hoch ist das höchste Hoch für den Zeitraum
Geschichte des Oszillators
Dr. George Lane entwickelte Ende der 1950er Jahre den Stochastik-Oszillator zur Verwendung in der technischen Analyse von Wertpapieren. Lane, ein Finanzanalyst, war einer der ersten Forscher, der Forschungsarbeiten über die Verwendung von Stochastik veröffentlichte. Er glaubte, dass der Indikator in Verbindung mit Fibonacci-Retracement-Zyklen oder mit der Elliot-Wellen-Theorie gewinnbringend verwendet werden könnte.
Lane stellte fest, dass der Stochastik-Oszillator die Dynamik der Preisbewegung eines Wertpapiers angibt. Es ist kein Trendindikator für den Preis, wie es beispielsweise ein Indikator für den gleitenden Durchschnitt ist. Der Oszillator vergleicht die Position des Schlusskurses eines Wertpapiers relativ zum Hoch und Tief (Max und Min) seiner Preisspanne während eines bestimmten Zeitraums. Neben der Messung der Stärke der Preisbewegung kann der Oszillator auch zur Vorhersage von Wendepunkten der Marktumkehr verwendet werden.
Verwendung des Stochastik-Oszillators
Im Folgenden sind die Hauptanwendungen des stochastischen Oszillators aufgeführt:
Identifizieren Sie überkaufte und überverkaufte Niveaus
Ein überkauftes Niveau wird angezeigt, wenn der stochastische Wert über 80 liegt. Werte unter 20 weisen auf überverkaufte Bedingungen auf dem Markt hin. Ein Verkaufssignal wird generiert, wenn der Oszillatorwert über 80 steigt und dann auf Werte unter 80 zurückkehrt. Umgekehrt wird ein Kaufsignal angezeigt, wenn sich der Oszillator unter 20 und dann wieder über 20 bewegt. Überkaufte und überverkaufte Niveaus bedeuten, dass der Preis des Wertpapiers für den angegebenen Zeitraum in der Nähe der Ober- bzw. Unterseite seiner Handelsspanne befindet.
Abweichungen
Eine Divergenz tritt auf, wenn der Wertpapierpreis ein neues Hoch oder Tief erreicht, das sich nicht im Stochastik-Oszillator widerspiegelt. Zum Beispiel bewegt sich der Preis auf ein neues Hoch, aber der Oszillator bewegt sich nicht entsprechend auf ein neues Hoch. Dies ist ein Beispiel für eine bärische Divergenz, die eine bevorstehende Marktumkehr von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend signalisieren kann. Das Scheitern des Oszillators, während der Kursbewegung ein neues Hoch zu erreichen, deutet darauf hin, dass die Dynamik des Aufwärtstrends nachzulassen beginnt.
In ähnlicher Weise tritt eine bullische Divergenz auf, wenn der Marktpreis ein neues Tief erreicht, der Oszillator jedoch nicht folgt, indem er sich auf ein neues Tief bewegt. Eine bullische Divergenz weist auf eine mögliche bevorstehende Marktumkehr nach oben hin.
Es ist wichtig zu beachten, dass der Stochastik-Oszillator einige Zeit vor der Richtungsänderung der Preisbewegung ein Divergenzsignal geben kann. Wenn der Oszillator beispielsweise ein Signal für eine rückläufige Divergenz gibt, kann der Preis für mehrere Handelssitzungen weiter steigen, bevor er sich nach unten wendet. Aus diesem Grund empfiehlt Lane, vor dem Eingehen einer Handelsposition auf eine Bestätigung einer Marktumkehr zu warten. Trades sollten nicht allein auf Divergenz basieren.
Frequenzweichen
Kreuzungen beziehen sich auf den Punkt, an dem sich die schnelle stochastische Linie und die langsame stochastische Linie schneiden. Die schnelle stochastische Linie ist die 0%K-Linie und die langsame stochastische Linie ist die %D-Linie. Wenn die %K-Linie die %D-Linie schneidet und darüber geht, ist dies ein bullisches Szenario. Umgekehrt gibt die %K-Linie, die von oben nach unten die stochastische %D-Linie kreuzt, ein rückläufiges Verkaufssignal.
Einschränkungen des Stochastik-Oszillators
Der Hauptnachteil des Oszillators ist seine Tendenz, falsche Signale zu erzeugen. Sie treten besonders häufig bei turbulenten, hochvolatilen Handelsbedingungen auf. Aus diesem Grund wird die Bedeutung der Bestätigung von Handelssignalen des Stochastik-Oszillators mit Hinweisen anderer technischer Indikatoren betont.
Trader müssen immer bedenken, dass der Oszillator in erster Linie dafür ausgelegt ist, die Stärke oder Schwäche – nicht den Trend oder die Richtung – der Kursbewegungen in einem Markt zu messen.
Einige Trader zielen darauf ab, die Tendenz des Stochastik-Oszillators zu verringern, falsche Handelssignale zu erzeugen, indem sie extremere Messwerte des Oszillators verwenden, um überkaufte/überverkaufte Bedingungen in einem Markt anzuzeigen. Anstatt Messwerte über 80 als Abgrenzungslinie zu verwenden, interpretieren sie stattdessen nur Messwerte über 85 als Hinweis auf überkaufte Bedingungen. Auf der rückläufigen Seite werden nur Werte von 15 und darunter als Signal für überverkaufte Bedingungen interpretiert.
Die Anpassung an 85/15 reduziert zwar die Anzahl falscher Signale, kann jedoch dazu führen, dass Händler einige Handelsmöglichkeiten verpassen. Wenn der Oszillator beispielsweise während eines Aufwärtstrends einen hohen Wert von 82 erreicht, wonach der Preis nach unten dreht, hat ein Händler möglicherweise die Gelegenheit verpasst, zu einem idealen Preispunkt zu verkaufen, da der Oszillator nie das erforderliche Überkauft-Anzeigeniveau von erreicht hat 85 oder höher.
Wenn Ihnen der Standard nicht gefällt Stochastischer Oszillatordu kannst es versuchen Fortgeschrittener stochastischer Scalper:
Ein letztes Wort zum Oszillator
Der Stochastik-Oszillator ist ein beliebter, weit verbreiteter Momentum-Indikator. Händler verwenden häufig Divergenzsignale des Oszillators, um mögliche Marktumkehrpunkte zu identifizieren. Der Oszillator neigt jedoch dazu, falsche Signale zu erzeugen. Daher wird es am besten zusammen mit anderen technischen Indikatoren verwendet und nicht als eigenständige Quelle für Handelssignale.
