Folgen Sie dem institutionellen Handel mit dem COT-Indikator

Der Commitment of Traders (COT) Financial Futures Report wird von der CFTC veröffentlicht, um der Öffentlichkeit zu helfen, die Marktdynamik zu verstehen.

Wie der Name schon sagt, bietet der Bericht einen einzigartigen Einblick in die Marktstimmung, segmentiert nach dem kommerziellen oder nicht-kommerziellen Status der Marktteilnehmer. Diese Daten können Händlern aller Art helfen, die Stimmung institutioneller vs. selbstgesteuerter Händler besser zu verstehen. Der COT-Bericht wird jeden Freitag um 15:30 Uhr ET veröffentlicht und enthält Positionsdaten, die von Clearing-Mitgliedern, Händlern für Futures-Kommissionen und ausländischen Brokern von jedem Dienstag zur Verfügung gestellt werden.

Sehen Sie in diesem kurzen Video, wie Händler den COT-Indikator verwenden:

Wie erhalten Sie COT-Daten?

Um den COT-Indikator auf der NinjaTrader-Plattform darzustellen, aktivieren Sie einfach den Download von COT-Daten in Ihren Plattformeinstellungen.

• Gehen Sie zu Extras und wählen Sie dann Optionen
• Wählen Sie links die Kategorie Marktdaten,
• Aktivieren Sie „COT-Daten beim Start herunterladen“,
• Klicken Sie auf OK und starten Sie NinjaTrader neu.

Hinweis – COT-Datendownload muss aktiviert sein, um die COT-Anzeige anzuzeigen.

Da die COT-Berichte wöchentlich aktualisiert werden, werden die aktuellsten Daten weiter nach vorne gezeichnet, bis neue Daten verfügbar sind. Nachdem der neue Bericht am Freitag um 15:30 Uhr ET veröffentlicht wurde, muss NinjaTrader neu gestartet werden, um die aktualisierten Daten herunterzuladen. Wenn Sie sich entscheiden, COT in Ihrem Handel zu verwenden, müssen Sie NinjaTrader wöchentlich neu starten!

Wie erhalten Sie COT-Daten?

So fügen Sie den COT-Indikator zu einem NinjaTrader-Chart hinzu:

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Diagrammfenster und wählen Sie Indikatoren
• Suchen Sie die COT-Anzeige in der Liste oben links und doppelklicken Sie darauf
• Klicken Sie auf OK, um den Indikator anzuzeigen

Der COT-Indikator kann für viele US-Futures-Instrumente 1-5 Diagramme gleichzeitig von einer einzigen Instanz des Indikators anzeigen. Standardmäßig werden 4 Diagramme mit einigen der am häufigsten verwendeten Berichtsfelder geladen.

Die Standarddiagramme sind:

• Open Interest – gelb dargestellt
• Nicht-kommerzielle Positionen – blau dargestellt
• Nicht meldepflichtige Positionen – grün dargestellt
• Kaufmännische Positionen – rot dargestellt

Die Standardeinstellungen für die COT-Anzeige zeigen 4 Zeilen auf einem Feld an.

Ändern der COT-Anzeige

Wie oben gezeigt, hat der Open-Interest-Plot typischerweise einen viel größeren Wert als die anderen, und es kann vorzuziehen sein, Open Interest allein zu plotten.

Doppelklicken Sie dazu auf die COT-Anzeige und:

• Wie oben gezeigt, hat der Open-Interest-Plot typischerweise einen viel größeren Wert als die anderen, und es kann vorzuziehen sein, Open Interest allein zu plotten.
  Doppelklicken Sie dazu auf die COT-Anzeige und:
• Ändern Sie COT 1 in das Open Interest-Feld
• Passen Sie die Diagrammfarben und -werte wie gewünscht an
• Fügen Sie einen weiteren COT-Indikator aus der linken Liste hinzu
• Legen Sie die Anzahl der COT-Plots auf 3 fest

Jetzt haben Sie ein Diagramm mit Open Interest in einem eigenen Panel und die Berichtsfelder der Nettoposition in einem eigenen Panel, um die Sichtbarkeit zu erhöhen.

COT kann auf 2 Tafeln gezeichnet werden, um die Positionsplots besser lesbar zu machen.

Verwenden des COT-Indikators für den Handel

COT-Daten werden häufig verwendet, um zu vergleichen, welche Marktteilnehmer long oder short sind. Long-Positionen zeichnen sich auf allen 3 Marktteilnehmerlinien als positiv aus. Short-Positionen werden als negative Linie dargestellt. Dies gibt Ihnen einen schnellen Überblick darüber, welche Teilnehmer bullisch oder bärisch handeln.

Bullische und bärische Positionen bei kommerziellen und nicht-kommerziellen Unternehmen zu sehen ist einfach.

Viele Händler suchen nach Kreuzungen in den Diagrammen der Marktteilnehmer, um zu sehen, wann kommerzielle oder nichtkommerzielle Händler ihre Positionen umkehren. Damit einher geht häufig eine Änderung der Marktrichtung. Dies macht den COT-Indikator zu einem großartigen langfristigen Trendbestätigungsinstrument. Die Kombination von COT mit klassischen technischen Indikatoren wie gleitenden Durchschnitten und Trendmessinstrumenten wie Fibonacci-Retracements hilft Händlern, ihre bärische oder bullische Tendenz zu bilden und ihre allgemeine Handelsstrategie zu informieren.

Auf diesem Chart stimmen ein zinsbullischer Crossover der kommerziellen Positionslinie und der zinsbullische 12-Wochen-SMA überein. Beachten Sie, dass der erste kommerzielle bärische Crossover danach den langfristigen Aufwärtstrend nicht beendete. Der zweite kommerzielle bärische Crossover fiel mit einem weiteren 12-wöchigen SMA-Cross zusammen, und die Kursbewegung zog sich zurück.

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